詳細闡述Kalman濾波模型
本文我們將詳細闡述Kalman濾波模型。作為最為經典的一個濾波模型，它在量化投資的金融經濟數據處理中有重要的作用。
一、一個引例
假設臺上放著一枚硬幣，我們想知道這枚硬幣的直徑x大小到底等于多少。而眾所周知，每個人的測量都有或多或少的誤差。于是我們取k個人測量的平均值作為我們對硬幣直徑x的估計，便有
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