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電子發燒友網>電子資料下載>電子論文>網絡協議論文>展期套期保值策略研究

展期套期保值策略研究

2009-03-03 | rar | 333 | 次下載 | 2積分

資料介紹

分析了展期套期保值者頭寸的價值變化量,研究了展期套期保值的修正基差和基差風險,根據展期套期保值者頭寸價值變化量的分析,建立了展期套期保值模型,得出了展期套期保值的最優套期保值比率和最小展期套期保值基差風險,并應用精算學中的分攤方法,給出對展期套期保值進行動態跟蹤調整的策略。
關 鍵 詞 展期;套期保值;分攤;動態調整;展期基差

Abstract In this paper, we analyzed the change in the value of rolling hedger’s position and studied the basis of rolling hedge and basis risk. The rolling hedge model is estabilished based on the change in the value of rolling hedger’s position and drove out the optimal hedging ratio and the minimum rolling basis risk. The dynamic adjustment was discussed in the paper on the basis of the sharing idea from actuarial science.
Key words rolling; hedging; sharing; movable adjustment; rollover basis

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